Implementasi Dempster Shafer dalam Pembentukkan Portofolio Mean Varian
DOI:
https://doi.org/10.34818/INDOJC.2020.5.1.371Abstract
Implementasi Dempster Shafer dalam pembentukkan portofolio saham Mean Varian menghasilkan nilai performansi saham yang menjadi acuan untuk pemilihan saham kedalam portofolio saham Mean Varian. Nilai performansi saham dihasilkan dari data variansi return dan faktor fundamental saham Indeks LQ45 yang dihitung menggunakan aturan kombinasi Dempster Shafer. Saham dengan nilai performansi tertinggi dipilih kedalam portofolio saham Mean Varian. Pada penelitian ini, terdapat 10 saham yang dipilih ke dalam portofolio saham yaitu BSDE, GGRM, INDF, SGRO, SMGR, SCMA, MNCN, BBCA, HMSP, dan BMTR dengan menghasilkan portofolio return sebesar 0,0125. Evaluasi kinerja portofolio diterapkan dengan menggunakan metode Sharpe Ratio dengan hasil yang didapat portofolio saham dengan metode Dempster Shafer sebesar 0,2063 dan portofolio saham Mean Varian tanpa Dempster Shafer sebesar 0,0905. Hasil dari penelitian ini, portofolio saham Mean Varian dengan metode Dempster Shafer memiliki kinerja portofolio yang lebih baik dibandingkan portofolio saham Mean Varian tanpa metode Dempster Shafer.
Kata Kunci: Dempster Shafer, Portofolio Return, Portofolio Mean Varian, Sharpe Ratio
Downloads
References
Widayanti R, Analisis Korelasi Pearson dalam Menentukan Hubungan Antara Kejadian Demam Berdarah dan Kepadatan Penduduk Di Kota Surabaya. Universitas Airlangga, 2012.
Erna Indah Sari, Pengaruh Faktor – Faktor Fundamental Terhadap Harga Saham PT Unilever Indonesia Tbk. Jurusan Manajemen. STIE MDP, 2012.
Daniarto Raharjo, Analisis Pengaruh Faktor – Faktor Fundamental Rasio Keuangan Terhadap Perubahan Harga Saham. Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponogoro, 2013.
Defrizal, Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Return Saham, Jurnal Manajemen Bisnis Universitas Bandar Lampung, 2015.
Welly U. Analisis Pengaruh Beta dan Varian Return Saham terhadap Return Saham, Universitas Diponogoro, 2007.
Mitra Thakur, Stock Portfolio Selection Using Dempster Shafer Evidence Theory. Department of Computer Science and Engineering, 2016.
Dewi Pratama. Implementasi Metode Dempster Shafer Pada Sistem Pakar Untuk Diagnosa Jenis – Jenis Penyakit Diabetes Melitus, Teknik Informatika Universitas Dian Nuswantoro.
Sabilla Fitriani. Modifikasi Portofolio Mean Variance dengan melibatkan Model Keasimetrian Distribusi, Ilmu Komputasi Fakultas Teknik Informatika Telkom University, 2017.
Anggraini Eka, Analisis Investasi Portofolio Saham Pasar Modal Syariah Dengan Model Markowitz dan Model Indeks Tunggal. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 2014.
Sulistiya Rini. Evaluasi Kinerja Portofolio Dengan Menggunakan Model Sharpe. Fakultas Ilmu Administrasi Universtias Brawijaya, 2014.
Syaeful Karim, Perancangan Program Aplikasi Penentuan Portofolio Investasi Dengan Metode Dempster Shafer Fuzzy – Analytical Hierarchy Process. Jurusan Matematika Binus University.
Sabilla Fitriani. Modifikasi Portofolio Mean Variance dengan melibatkan Model Keasimetrian Distribusi, Ilmu Komputasi Fakultas Teknik Informatika Telkom University, 2017.
Dewi Pratama. Implementasi Metode Dempster Shafer Pada Sistem Pakar Untuk Diagnosa Jenis – Jenis Penyakit Diabetes Melitus, Teknik Informatika Universitas Dian Nuswantoro.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
- Manuscript submitted to IndoJC has to be an original work of the author(s), contains no element of plagiarism, and has never been published or is not being considered for publication in other journals.Â
- Copyright on any article is retained by the author(s). Regarding copyright transfers please see below.
- Authors grant IndoJC a license to publish the article and identify itself as the original publisher.
- Authors grant IndoJC commercial rights to produce hardcopy volumes of the journal for sale to libraries and individuals.
- Authors grant any third party the right to use the article freely as long as its original authors and citation details are identified.
- The article and any associated published material is distributed under the Creative Commons Attribution 4.0License
